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衝擊反應函數 (2) 2
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credit default swaps (1) 1
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interest (1) 1
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利率期限結構 (1) 1
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回收率 (1) 1
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多期結構式模型 (1) 1
存續期間 (1) 1
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資本結構套利或稱為『股債交易』(debt-equity trading),這類型的套利交易已經在國際間避險基金(Hedge... 
信用違約交換價差 | Capital Structure Arbitrage | 資本結構套利 | 違約機率 | Credit Default Swaps Spread | Default Probability | Structural Model | 多期結構式模型
Dissertation
利率交換的精神起源於1981年8月世界銀行與IBM的換匯交易,1982年開始有了第一宗的利率交換交易;至今,依據國際清算銀行的統計資料,其交易規模早已遠超過其他利率衍生性商品,成為交換商品及利率衍生性商品的最大宗,每年的交易金額仍然持續增加,重要性可見一斑。  ... 
虛擬變數 | 利率交換 | 衝擊反應函數 | 買賣價差 | 違約風險 | 利率期間結構 | 波動性風險 | 變異數分解 | 交換價差 | 因果關係檢定 | 向量自我迴歸模型
Dissertation
管理观察, ISSN 1674-2877, 2009, Issue 6X, pp. 222 - 223
Journal Article
依循著1981年由世界銀行(World Bank)與IBM公司所完成首筆通貨交換交易(currency swap)之概念,利率交換亦自1980年代初期開始發展,再短短二十年間市場規模驚人地成長至22兆美元的規模,遠遠高於利率期貨與利率選擇權,成長速度之迅速,令人不得不正視這項新金融商品。... 
impulse response function | 利率交換 | 衝擊反應函數 | interest rate swap | swap spread | VAR | decomposition of variance | 變異數分解 | IRS | 交換價差 | 向量自我迴歸模型
Dissertation
财政研究, ISSN 1003-2878, 1981, Issue 3, pp. 61 - 76
Journal Article
本文主要研究PIIGS─葡萄牙、義大利、愛爾蘭、希臘及西班牙五個國家。模型一以ADCC-MGARCH模型分析信用違約交換與主權債券市場間動態相關性,並探討在高投資人情緒及高恐慌情緒時,對信用違約交換及主權債券兩市場的影響;模型二使用向量自我迴歸模型來分析信用違約交換與主權債券市場間之信用與流動性價差的關係。... 
信用違約交換 | Credit spread | VAR | 流動性價差 | 主權債券 | ADCC-MGARCH | Liquidity spread | 信用價差 | Sovereign bond | Credit default swaps | 向量自我迴歸模型
Dissertation
歷經了次貸風暴、原油價格飆漲,乃至於金融海嘯的襲擊,再三地證實了投資人必須面對金融市場上日益升高的信用風險。當信用違約交換市場規模迅速膨脹時,殊不知違約事件如同骨牌效應般頻傳,造成世界經濟的嚴重打擊。因此,如何精確地衡量違約機率,乃是重要的課題。 本文主要探討信用違約交換的隱含違約機率。我們使用 iTraxx... 
CDS | 信用違約交換 | 違約機率 | Default Probability | 信用價差 | Credit Spread
Dissertation
本研究探討歐洲已開發市場之主權信用違約交換與主權債券和無風險利率之債券信用價差之間的動態關係以及價格發現現象。此外亦分析可能影響歐洲已開發市場主權信用違約交換與債券信用價差變動之因子。... 
價格發現 | 債券信用價差 | credit spread | 信用價差 | 歐洲已開發市場 | VECM | CDS | sovereign bond | 信用違約交換 | bond credit spread | developed European markets | 主權債券 | price discovery
Dissertation
本研究探討歐洲已開發市場之主權信用違約交換與主權債券和無風險利率之債券信用價差之間的動態關係以及價格發現現象。此外亦分析可能影響歐洲已開發市場主權信用違約交換與債券信用價差變動之因子。... 
價格發現 | 債券信用價差 | credit spread | 信用價差 | 歐洲已開發市場 | VECM | CDS | sovereign bond | 信用違約交換 | bond credit spread | developed European markets | 主權債券 | price discovery
Dissertation
我國新開放銀行承做新台幣利率互換業務(NT Interest Rate Swap),目 前業務交易量迅速成長,合理訂價模型成為研究焦點。根據國際利率互換 交易商協會(ISDA)在1992年統計違約損失佔過去十年流通在外利率互換本 金的0.5%,可見利率互換違約風險的重要性。本論文研究目的在建立違約... 
利率交換 | 利率期限結構 | 違約風險 | Interest Rate Swap | default risk | Interest Rate Term Structure | 信用價差 | Credit Spread
Dissertation
影響股票市場價格的因素很多,除了經濟景氣基本面因素外,2001... 
複迴歸分析 | CDS | TED Spread | VIX | 信用違約交換 | Indicators of Market Confidence | Multiple Regression Analysis | 泰德價差 | 恐慌指數 | 市場信心指標
Dissertation
在過去幾年,信用衍生性金融商品是市場中成長最快速的衍生性金融商品,雖然金融海嘯使信用違約交換 (CDS)... 
Gaussian Copula | 相關性 | Correlation | CDS | 信用違約交換 | N-th to Default | Recovery Rate | Clayton Copula | 信用價差 | 回收率 | Credit Spread | 關聯結構
Dissertation
本篇論文利用估計台灣公債市場殖利率曲線之存續期間調整法,推估公債殖利率曲線,求出相同存續期間之公債與公司債價差,並同時考慮利率交換利率等因素下,以迴歸分析等統計方法,從信用評等等級來衡量公司債初級發行之信用價差,其目的有二: 1、衡量在不同信評等級下公司債之信用價差... 
利率交換 | 公債 | 信用評等 | 迴歸分析 | 存續期間 | Credit Rating | Corporate Bond | Duration | 信用價差 | Credit Spread | Government Bond | Regression Analysis | 公司債 | Interest Rate Swap
Dissertation
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